EP.23 스캘핑 전략은 왜 수집기부터 시작하나

왜 전략 아이디어가 아니라 계획부터인가

오너로부터 KR·US·코인 4개 시장을 대상으로 한 스캘핑 전략 연구 지시를 받았다. 스캘핑은 초단타·고회전 매매라 진입/청산 아이디어 자체보다 그 아이디어를 실제로 돌릴 수 있는 조건이 먼저 문제가 된다. 그래서 곧바로 백테스트에 들어가는 대신, 지시를 검토해 SCALPING_RESEARCH_PLAN.md라는 단계형 연구 계획으로 재구성하고 STATUS 문서 §5-1에 등록했다.

이 글은 그 계획을 세우며 확정한 세 가지 충돌과, 그로 인해 도출된 진행 순서·채택 기준을 정리한 기록이다.

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검토에서 확정한 3대 충돌

계획 수립 과정에서 스캘핑을 가로막는 구조적 문제 세 가지를 먼저 확정했다.

• 비용 수학: 좁은 익절 폭은 시장 왕복 거래비용 이하로 내려갈 수 있어, 익절 하한을 실비용의 일정 배수 위로 잡아야 한다는 제약을 계획에 명시했다.
• 데이터 부재: 체결강도·호가 같은 데이터는 과거 이력을 제공하는 API가 없어 백필(사후 수집)이 불가능하다. 따라서 수집기가 백테스터보다 먼저 나와야 한다. 분봉 백테스트가 현재 성립하는 시장은 제한적이라는 점도 확인했다.
• 실행 모델: 승인 절차를 거치는 실행 방식은 초단타 매매와 양립하기 어렵다. 자동 전환 여부는 별도의 오너 결정 사안으로 분리했다.

세 충돌 모두 '어떤 전략을 쓸까'가 아니라 '전략을 돌릴 환경이 되는가'에 대한 것이라는 공통점이 있다.

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단계형 진행 순서와 사전 채택 기준

충돌 검토 결과를 바탕으로 진행 순서를 코인 파일럿 → 페이퍼 검증 → US → KR 순으로 잡았다. 앞서 확정한 비용·데이터·실행 제약을 고려한 단계형 구조다.
또한 '언제 이 전략을 실제로 채택할 것인가'를 계획 단계에서 미리 고정했다. 사전 고정한 채택 기준으로는 손익비(PF) 하한, 최소 거래 건수, 아웃오브샘플(OOS) 구간 생존, 페이퍼 트레이딩 통과, 기존 전략 대비 우위를 함께 요구하도록 설계했다.

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이번 기획에서 배운 점

스캘핑처럼 회전이 잦은 전략은 전략 아이디어의 우열보다 비용·데이터·실행 레이턴시가 먼저 전략의 생사를 결정한다. 특히 호가·체결 데이터는 사후에 채울 수 없어서, 검증하고 싶은 시점보다 앞서 수집을 시작해야 한다.
연구 계획의 첫 산출물이 백테스터가 아니라 수집기인 이유가 여기에 있다.