레짐필터 썸네일형 리스트형 EP.25 백테스트 미래참조 버그, 결과가 뒤집힌 날 들어가며: 그럴듯한 숫자를 의심하기퀀트 백테스트를 만지다 보면 결과가 좋게 나올수록 오히려 조심해야 하는 순간이 있습니다. 이번 글은 매매 당일 자기 종가로 레짐(regime)을 라벨링하던 미래참조(look-ahead) 버그를 발견하고 고친 기록입니다. 고치고 나니 레짐 필터의 효과가 부풀려져 있었을 뿐 아니라, 최고와 최악의 순서까지 반대로 뒤바뀌었습니다.이 글은 완결된 전략 소개가 아니라, 하나의 검증 실패와 수정 과정을 남기는 개발 기록입니다.문제: 레짐과 수익률이 같은 하루를 봤다build_backtest는 각 매매일에 regime_by_date[매매일] = 그 매매일의 지수 등락률로 레짐 라벨을 붙이고 있었습니다. 문제는 수익률도 같은 날 시가→종가로 측정했다는 점입니다. 즉 레짐과 수익률이 같.. 더보기 이전 1 다음
