스캘핑 썸네일형 리스트형 스캘핑 전략을 시작하기 전에: 비용·데이터·레이턴시부터 계산하는 법 왜 스캘핑은 '아이디어'부터 시작하면 실패하는가스캘핑처럼 하루에 수십~수백 번 진입하는 고회전 전략은 보통 '어떤 신호로 진입할까'부터 고민한다. 하지만 실제로 KR·US·코인 4개 시장의 스캘핑 연구 계획을 검토하면서 확인한 결론은 반대였다. 전략 아이디어보다 비용·데이터·실행 레이턴시가 먼저 전략의 생사를 결정한다.이유는 단순하다. 회전이 빨라질수록 한 번의 왕복에서 발생하는 수수료·슬리피지가 기대 수익을 잠식하고, 검증에 필요한 데이터가 애초에 존재하지 않으며, 신호가 맞아도 실행 지연 때문에 그 가격에 못 들어간다. 이 세 가지 전제조건이 충족되지 않으면 백테스트 성적이 아무리 좋아도 실거래 성과와 검증 신뢰도가 크게 훼손될 수 있다.이 글은 특정 전략의 매매법이 아니라, 고회전 전략을 시작하기 .. 더보기 EP.24 스캘핑 섀도우 3종 하루 완성기: KR·US·Coin 동시 구현 들어가며: 왜 3종을 하루에 붙일 수 있었나이번 작업의 핵심은 새 전략을 짠 게 아니라, 이미 계약(contract)으로 분리해둔 장부 인프라 위에 전략만 얹은 것입니다. 기존 4장부 도구(book_report·equity_graph·reset·review_delivery)를 슬러그만 shadow_scalp로 바꿔 전면 재사용했고, 그 덕에 신규 코드가 전략(rules)·비용(engine)·데이터 어댑터에 집중될 수 있었습니다.결과적으로 설계 문서(SCALPING_SHADOW_DESIGN.md) 작성 → 3개 레포 병렬 구현 → 리뷰·테스트 → push까지를 하루에 마쳤습니다. 이 글은 그 과정을 시장별로 정리한 개발 기록입니다.설계: 각 시장 2,000만원 가상 장부 + 장마감 리뷰세 시장 모두 공통 .. 더보기 EP.23 스캘핑 전략은 왜 수집기부터 시작하나 왜 전략 아이디어가 아니라 계획부터인가오너로부터 KR·US·코인 4개 시장을 대상으로 한 스캘핑 전략 연구 지시를 받았다. 스캘핑은 초단타·고회전 매매라 진입/청산 아이디어 자체보다 그 아이디어를 실제로 돌릴 수 있는 조건이 먼저 문제가 된다. 그래서 곧바로 백테스트에 들어가는 대신, 지시를 검토해 SCALPING_RESEARCH_PLAN.md라는 단계형 연구 계획으로 재구성하고 STATUS 문서 §5-1에 등록했다.이 글은 그 계획을 세우며 확정한 세 가지 충돌과, 그로 인해 도출된 진행 순서·채택 기준을 정리한 기록이다.검토에서 확정한 3대 충돌계획 수립 과정에서 스캘핑을 가로막는 구조적 문제 세 가지를 먼저 확정했다.비용 수학: 좁은 익절 폭은 시장 왕복 거래비용 이하로 내려갈 수 있어, 익절 하한.. 더보기 이전 1 다음
