적중률 썸네일형 리스트형 예측 기능을 만들었다면 연결보다 적중률 집계가 먼저다 예측을 만들면 곧장 연결하고 싶어진다규칙이든 모델이든 예측 기능을 만들면 가장 먼저 하고 싶은 일은 그 신호를 실제 동작에 연결하는 것이다. 방향을 맞히는 로직을 짰으니, 그 방향대로 진입하는 매매에 바로 붙이면 성과가 날 것 같다. 하지만 이 순서를 뒤집으면 나중에 두 가지 질문을 구분할 수 없게 된다. '예측이 맞았는가'와 '연결한 전략이 돈을 벌었는가'는 다른 질문인데, 처음부터 붙여 버리면 둘이 하나의 결과로 뭉쳐 버린다.실제 개발에서도 이 순서를 지켰다. 장초반 5분봉으로 단기 방향을 예측하는 관찰 도구를 먼저 만들었고(EP.12), 그 뒤 누적 적중률을 집계하고 나서야 삼성전자·SK하이닉스 방향 신호를 가상단타 진입에 연결했다(EP.16). 연결이 마지막에 온 것은 우연이 아니라 검증 순서 때.. 더보기 EP.16 장초반 방향예측 적중률 집계와 Shadow Open 연결기 이번 회차에서 다루는 문제신호를 만드는 것과 그 신호가 실제로 맞는지 확인하는 것은 별개의 문제입니다. 이번 작업의 핵심 질문은 두 가지였습니다.예측이 실제 결과와 얼마나 맞았는지를 어떻게 지속적으로 확인할 것인가검증되지 않은 신호를 실주문과 기존 추천 흐름에 영향을 주지 않고 어떻게 매매에 연결해 볼 것인가누적 적중률 집계: 정확도 리포트 추가먼저 예측과 실제 결과를 날짜별로 대사(reconcile)하는 정확도 리포트를 추가했습니다. 신호를 계속 뽑아내는 것보다, 그 신호가 시간이 지나면서 실제로 맞았는지를 꾸준히 대사하는 작업이 먼저라고 판단했기 때문입니다.리포트는 예측과 실제 결과를 날짜별로 대사해 누적 적중률을 집계하는 구조입니다. 이렇게 하면 특정 하루의 결과에 흔들리지 않고, 신호 품질을 시간.. 더보기 이전 1 다음
