트레이딩자동화 썸네일형 리스트형 스캘핑 전략을 시작하기 전에: 비용·데이터·레이턴시부터 계산하는 법 왜 스캘핑은 '아이디어'부터 시작하면 실패하는가스캘핑처럼 하루에 수십~수백 번 진입하는 고회전 전략은 보통 '어떤 신호로 진입할까'부터 고민한다. 하지만 실제로 KR·US·코인 4개 시장의 스캘핑 연구 계획을 검토하면서 확인한 결론은 반대였다. 전략 아이디어보다 비용·데이터·실행 레이턴시가 먼저 전략의 생사를 결정한다.이유는 단순하다. 회전이 빨라질수록 한 번의 왕복에서 발생하는 수수료·슬리피지가 기대 수익을 잠식하고, 검증에 필요한 데이터가 애초에 존재하지 않으며, 신호가 맞아도 실행 지연 때문에 그 가격에 못 들어간다. 이 세 가지 전제조건이 충족되지 않으면 백테스트 성적이 아무리 좋아도 실거래 성과와 검증 신뢰도가 크게 훼손될 수 있다.이 글은 특정 전략의 매매법이 아니라, 고회전 전략을 시작하기 .. 더보기 이전 1 다음
