EP.08 무매수 원인 진단: 신호 만료·손절 재알림·shadow 관측 강화

이번 회차에서 다루는 문제

자동매매를 돌리다 보면 "왜 아무것도 사지 않았지?"라는 질문에 부딪히는 순간이 옵니다. 화면에는 신호가 지나간 것 같은데 정작 주문은 나가지 않았고, 손실은 벌어지는데 알림은 조용했습니다.
이번 작업의 핵심은 무매수(주문이 나가지 않는 상태)의 원인을 추측이 아니라 관측으로 확인하는 것이었습니다. 이를 위해 신호 만료, 손절 재알림, shadow 미진입 진단을 각각 강화했습니다.

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먼저 조건을 완화하고 싶은 유혹

거래가 없거나 알림이 적을 때 가장 손쉬운 대응은 진입 조건을 느슨하게 푸는 것입니다. 그러면 당장은 주문이 늘어난 것처럼 보입니다.
하지만 이번에 배운 점은 명확합니다. 원인을 모른 채 조건부터 완화하면 안전장치를 훼손할 수 있다는 것입니다. 병목이 어디인지 모르는 상태에서 문턱만 낮추면, 걸러졌어야 할 주문까지 통과할 위험이 생깁니다.
그래서 완화보다 먼저 신호 수명·알림 억제·가상 진입 탈락 사유를 관측하는 쪽을 선택했습니다.

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1) 신호 만료: 오래된 신호를 후보에서 제외

첫 번째로 손본 부분은 신호 만료입니다. 이전에는 한 번 생성된 신호가 시간이 지나도 주문 후보로 남아 있을 수 있었습니다.
오래된 신호는 이미 시장 상황이 바뀐 뒤라 그대로 실행하면 의도와 어긋납니다. 그래서 신호에 만료를 적용해, 수명이 지난 신호는 주문 후보에서 빠지도록 했습니다.

• 목적: 지나간 신호가 뒤늦게 실행되는 것을 방지
• 효과(관측 목적): 후보로 남아 있던 신호의 수명을 눈으로 확인 가능

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2) 손절 재알림: 억제 중이던 알림을 다시 보내기

두 번째는 손절 알림입니다. 기존에는 손절 알림이 억제되는 구간이 있었습니다.
이번 개선으로 손실이 더 확대되면 억제 중이던 손절 알림을 다시 보내도록 했습니다. 위험이 커지는 국면에서는 침묵보다 재알림이 낫다는 판단입니다.

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3) shadow 미진입 진단: 단계별로 사유 기록

세 번째는 shadow 미진입 사유입니다. shadow조차 진입하지 않았다면, 실제 주문이 안 나간 이유를 좁혀볼 수 있는 단서가 됩니다.
그래서 shadow가 진입하지 않은 이유를 단계별로 기록하도록 했습니다. 어느 단계에서 탈락했는지 남기면, 무매수의 병목을 관측으로 찾아갈 수 있습니다.

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정리와 다음 과제

이번 회차의 초점은 새로운 성과를 낸 것이 아니라, 왜 사지 않았는지를 볼 수 있게 만든 진단 강화였습니다. 신호 만료, 손절 재알림, shadow 단계별 기록이라는 세 가지 관측 지점을 세웠습니다.

• 문제: 무매수 원인이 불투명함
• 시도: 신호 만료 적용, 손절 재알림 복구, shadow 미진입 사유 기록
• 결과: 원인 관측을 위한 진단 강화(정량 성과는 이후 관측 필요)
• 다음 과제: 쌓인 관측 데이터로 실제 병목을 특정하고, 그때 조건을 조정