EP.10 무매수 진단, 한국에서 미국주식 시스템으로

들어가며: 거래가 없다는 신호를 어떻게 읽을까

자동매매 시스템을 운영하다 보면 한동안 매수가 전혀 일어나지 않는 구간이 생깁니다. 이때 가장 손쉬운 대응은 진입 조건을 완화해 거래를 만들어내는 것이지만, 그렇게 하면 전략이 원래 가지고 있던 안전 여유가 함께 줄어듭니다.
이 글은 한국(KR) 시스템에서 먼저 정리한 무매수 진단 접근을 같은 날 미국주식(US) 시스템에도 적용한 기록입니다. 결론부터 말하면, 이번 작업의 핵심은 매수 기준을 바꾸는 것이 아니라 왜 매수가 없었는지를 측정하는 장치를 넣는 것이었습니다.

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한국 시스템에서 먼저 얻은 관점

KR 시스템에서는 무매수 현상을 조건 완화 문제가 아니라 관찰 대상으로 재정의했습니다. 어느 필터 단계에서 후보가 사라지는지, 그리고 그 후보가 만약 통과했다면 어떤 가상 성과를 냈을지를 함께 수집하는 방식입니다.

• 탈락 사유와 기회비용을 관찰하는 진단 기능을 운영에 배포
• 실제 매수 기준은 완화하지 않은 채, KR의 신호 만료와 shadow 정체 원인을 데이터로 확인

여기서 얻은 배운 점은 명확했습니다. 거래가 없다는 이유만으로 진입 조건을 낮추면 전략의 안전 여유를 훼손합니다. 먼저 어느 필터에서 후보가 사라졌는지, 통과했을 때의 가상 성과가 어땠는지를 모아야 완화 여부를 데이터로 판단할 수 있습니다. 한편 이번 작업에서는 US 쪽 shadow 관찰 기간을 새로 시작했습니다.

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미국주식 시스템에 옮긴 것

같은 관점을 US 시스템에 적용하면서, 무매수 원인을 후보 탈락 단계별로 기록하고 가상 기회비용을 측정하는 진단 체계를 추가했습니다. 구체적으로 이번에 넣은 장치는 다음과 같습니다.

후보 선택	탈락 사유와 점수 저장
장중 스캐너	탈락 사유와 점수 저장
장마감 리포트	탈락 후보의 이후 움직임 분석
shadow probe	실제 기준을 바꾸지 않는 관찰용 프로브 추가

핵심은 실제 매수 기준을 바꾸지 않았다는 점입니다. shadow probe는 실제 기준을 바꾸지 않는 관찰용 장치로 추가했습니다.

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이번 회차에서 배운 것

매수가 없을 때 필요한 것은 즉시 기준을 낮추는 일이 아니라, 어떤 조건이 기회를 차단했는지를 측정하는 일입니다. 탈락 후보의 사후 성과 데이터가 쌓여야 그 필터가 안전장치인지, 아니면 과도한 제약인지 구분할 수 있습니다.
이번 작업에서는 두 시스템에 진단 기능을 배포하고 US shadow 관찰을 시작했으며, 실제 매수 기준은 완화하지 않았습니다. 완화 여부는 데이터를 근거로 판단한다는 원칙을 유지했습니다.