퀀트 썸네일형 리스트형 EP.25 백테스트 미래참조 버그, 결과가 뒤집힌 날 들어가며: 그럴듯한 숫자를 의심하기퀀트 백테스트를 만지다 보면 결과가 좋게 나올수록 오히려 조심해야 하는 순간이 있습니다. 이번 글은 매매 당일 자기 종가로 레짐(regime)을 라벨링하던 미래참조(look-ahead) 버그를 발견하고 고친 기록입니다. 고치고 나니 레짐 필터의 효과가 부풀려져 있었을 뿐 아니라, 최고와 최악의 순서까지 반대로 뒤바뀌었습니다.이 글은 완결된 전략 소개가 아니라, 하나의 검증 실패와 수정 과정을 남기는 개발 기록입니다.문제: 레짐과 수익률이 같은 하루를 봤다build_backtest는 각 매매일에 regime_by_date[매매일] = 그 매매일의 지수 등락률로 레짐 라벨을 붙이고 있었습니다. 문제는 수익률도 같은 날 시가→종가로 측정했다는 점입니다. 즉 레짐과 수익률이 같.. 더보기 EP.23 스캘핑 전략은 왜 수집기부터 시작하나 왜 전략 아이디어가 아니라 계획부터인가오너로부터 KR·US·코인 4개 시장을 대상으로 한 스캘핑 전략 연구 지시를 받았다. 스캘핑은 초단타·고회전 매매라 진입/청산 아이디어 자체보다 그 아이디어를 실제로 돌릴 수 있는 조건이 먼저 문제가 된다. 그래서 곧바로 백테스트에 들어가는 대신, 지시를 검토해 SCALPING_RESEARCH_PLAN.md라는 단계형 연구 계획으로 재구성하고 STATUS 문서 §5-1에 등록했다.이 글은 그 계획을 세우며 확정한 세 가지 충돌과, 그로 인해 도출된 진행 순서·채택 기준을 정리한 기록이다.검토에서 확정한 3대 충돌계획 수립 과정에서 스캘핑을 가로막는 구조적 문제 세 가지를 먼저 확정했다.비용 수학: 좁은 익절 폭은 시장 왕복 거래비용 이하로 내려갈 수 있어, 익절 하한.. 더보기 EP.17 주도주 관찰 시스템을 shadow 단계로 만든 이유 이번에 한 일이번 회차에서는 주도주를 관찰하기 위한 시스템을 새로 붙였습니다. 핵심은 거래대금 강도, 상대강도, 신고가, 추세, 지속성 다섯 가지 신호를 조합해 종목별 점수를 매기고, 그 점수의 변화를 상태로 추적하는 것입니다.중요한 결정은 이 시스템을 shadow 단계로 격리했다는 점입니다. 실주문이나 기존 추천 로직에는 연결하지 않고, 오직 별도의 관찰 경로로만 돌아가도록 분리했습니다.왜 shadow 단계로 격리했나이번 시스템은 실주문이나 기존 추천에 연결하지 않고, 별도의 관찰 경로로 격리해 구축했습니다. 관찰만 하는 경로로 분리해 두면 새 신호 조합이 실전 로직과 뒤섞이지 않고 데이터를 쌓아볼 수 있습니다.종목별 점수와 상태 전이를 저장하는 저장 구조주도주 진입·유지·이탈을 관찰하는 실행기관찰 결.. 더보기 이전 1 다음
