트레이딩시스템 썸네일형 리스트형 EP.25 백테스트 미래참조 버그, 결과가 뒤집힌 날 들어가며: 그럴듯한 숫자를 의심하기퀀트 백테스트를 만지다 보면 결과가 좋게 나올수록 오히려 조심해야 하는 순간이 있습니다. 이번 글은 매매 당일 자기 종가로 레짐(regime)을 라벨링하던 미래참조(look-ahead) 버그를 발견하고 고친 기록입니다. 고치고 나니 레짐 필터의 효과가 부풀려져 있었을 뿐 아니라, 최고와 최악의 순서까지 반대로 뒤바뀌었습니다.이 글은 완결된 전략 소개가 아니라, 하나의 검증 실패와 수정 과정을 남기는 개발 기록입니다.문제: 레짐과 수익률이 같은 하루를 봤다build_backtest는 각 매매일에 regime_by_date[매매일] = 그 매매일의 지수 등락률로 레짐 라벨을 붙이고 있었습니다. 문제는 수익률도 같은 날 시가→종가로 측정했다는 점입니다. 즉 레짐과 수익률이 같.. 더보기 EP.16 장초반 방향예측 적중률 집계와 Shadow Open 연결기 이번 회차에서 다루는 문제신호를 만드는 것과 그 신호가 실제로 맞는지 확인하는 것은 별개의 문제입니다. 이번 작업의 핵심 질문은 두 가지였습니다.예측이 실제 결과와 얼마나 맞았는지를 어떻게 지속적으로 확인할 것인가검증되지 않은 신호를 실주문과 기존 추천 흐름에 영향을 주지 않고 어떻게 매매에 연결해 볼 것인가누적 적중률 집계: 정확도 리포트 추가먼저 예측과 실제 결과를 날짜별로 대사(reconcile)하는 정확도 리포트를 추가했습니다. 신호를 계속 뽑아내는 것보다, 그 신호가 시간이 지나면서 실제로 맞았는지를 꾸준히 대사하는 작업이 먼저라고 판단했기 때문입니다.리포트는 예측과 실제 결과를 날짜별로 대사해 누적 적중률을 집계하는 구조입니다. 이렇게 하면 특정 하루의 결과에 흔들리지 않고, 신호 품질을 시간.. 더보기 EP.10 무매수 진단, 한국에서 미국주식 시스템으로 들어가며: 거래가 없다는 신호를 어떻게 읽을까자동매매 시스템을 운영하다 보면 한동안 매수가 전혀 일어나지 않는 구간이 생깁니다. 이때 가장 손쉬운 대응은 진입 조건을 완화해 거래를 만들어내는 것이지만, 그렇게 하면 전략이 원래 가지고 있던 안전 여유가 함께 줄어듭니다.이 글은 한국(KR) 시스템에서 먼저 정리한 무매수 진단 접근을 같은 날 미국주식(US) 시스템에도 적용한 기록입니다. 결론부터 말하면, 이번 작업의 핵심은 매수 기준을 바꾸는 것이 아니라 왜 매수가 없었는지를 측정하는 장치를 넣는 것이었습니다.한국 시스템에서 먼저 얻은 관점KR 시스템에서는 무매수 현상을 조건 완화 문제가 아니라 관찰 대상으로 재정의했습니다. 어느 필터 단계에서 후보가 사라지는지, 그리고 그 후보가 만약 통과했다면 어떤 가.. 더보기 EP.07 한국 주식 시스템에 둘을 붙이고 매니저를 만들었다 시작점: 한국 주식 시스템에 둘을 더 붙였다이 글은 시스템을 다듬어 온 기록의 한 대목이다. 기본이 된 것은 한국 주식용 시스템이었고, 여기에 코인과 미국 주식을 붙이는 구조로 확장했다.한국 주식 기반 시스템에 코인과 미국 주식을 붙인 셈인데, 다듬는 과정에서 문제가 반복적으로 드러났다.문제: 한국 주식은 되는데 미국 주식은 안 됐다확장하다 보니 한국 주식에서는 문제가 없는데 미국 주식에서만 문제가 생기는 일이 반복됐다.돌아보면 원인은 단순했다. 서로 다른 환경이라고 생각했어야 하는데, 계속 한국 주식 기준으로만 판단한 것이다. 그러다 보니 초반에 문제가 많았다.한국 주식 기준으로만 생각함한국 주식에서는 문제가 없는데 미국 주식에서 문제가 반복됨서로 다른 환경이라는 점을 초반에 고려하지 못함시도: 매니저.. 더보기 이전 1 다음
